2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題四
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2009-11-05
31.5月10日大連商品交易所的7月份豆油收益價為11220元/噸，結(jié)算價為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%，則下一個交易價格不能超過（）元/噸
A.11648
B.11668
C.11780
D.11760
32.7月1日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以價格在一個月后買進(jìn)200噸大豆，為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對沖平倉時基差應(yīng)為（）元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值
A.大于-30
B.小于-30
C.小于30
D.大于30
33.下列關(guān)于集合競價的說法正確的是（ �。�。
A.集合競價遵循最大成交量原則
B.高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交
C.低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交
D.等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入和賣出申報不能成交
34.判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是 ( )。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場感覺
D: 歷史同期狀況
35.關(guān)于大連商品交易所對豆粕合約持倉量變化時交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述，不正確的是
（）
A.合約月份雙邊持倉總量大于或等于20萬手，交易保證金比率為合約價值的5%
B.合約月份雙邊持倉總量大于50萬手且小于或等于60萬手，交易保證金比率為合約價值的8%
C.合約月份雙邊持倉總量大于60萬手且小于或等于70萬手，交易保證金比率為合約價值的9%
D.合約月份雙邊持倉總量大于70萬手，交易保證金比率合約價值的10%
36.大豆提油套利的作法是（）
A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約
C.只購買豆油和豆粕的期貨合約
D.只購買大豆期貨合約
37.下列關(guān)于中國金融期貨交易所關(guān)于半日結(jié)算價的說法，錯誤的是（）
A.合約最后一小時無成交的。以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價
B.若合約最后一個小時的前一個小時仍無成交，則再往前推一小時，以此類推
C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時間不住一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價
D.當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
38.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為3100元，買入價為3103元，前一成交價為3101元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（）元
A.3100
B.3101
C.3102
D.2103
39.艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個周期都是由（）組成
A.上升（或下降）的4個過程和下降（或上升）的4個過程
B.上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的4個過程
C.上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的3個過程
D.上升（或下降）的6個過程和下降（或上升）的2個過程
40.K線圖的四個價格中（）最為重要
A.收盤價
B.開盤價
C.最高價
D.最低價
