2009年6月期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題五
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2009-11-05
41.在形態(tài)理論中，屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有（）
A.菱形
B.鉆石形
C.頭肩頂
D.三角形
42.以下指標(biāo)頂測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（）
A.k線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
43.下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是（）
A.只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣(mài)出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加
C.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加
D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變
44.若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA（30），又突然下跌，但在MA（30），附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說(shuō)法正確的是（）
A.這種情況是賣(mài)出信號(hào)
B.這種情況是買(mǎi)入信號(hào)
C.投資者應(yīng)持有觀望
D.有大戶大量賣(mài)出
45.5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元./噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
46.有關(guān)趨勢(shì)線的說(shuō)法不正確的是（ ）。
A.能夠成為趨勢(shì)線的前提必須有趨勢(shì)存在
B.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)多少不能證明其有效性
C.有第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證后才能驗(yàn)證該趨勢(shì)線有效
D.趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)就越有效
47.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
48.下列四個(gè)選項(xiàng)中，期貨市場(chǎng)價(jià)格因人為投機(jī)而引起異常波動(dòng)可能性最大的是（ ）。
A.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降10%，市場(chǎng)資金集中度上升20%
B.楳大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度下降20%
C.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度上升10%
D.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降20%，市場(chǎng)資金集中度上升10%
49.買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，交出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A.買(mǎi)入跨式套利
B.賣(mài)出跨式套利
C.買(mǎi)入蝶式套利
D.賣(mài)出蝶式套利
50.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳，則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
