期貨基礎(chǔ)知識（名義利率）歷年真題
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-05-12
41. 題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越2次K線
C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42. 題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（ ）。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
參考答案[D]
43. 題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44. 題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45. 題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[B]
46. 題干: 以下說法正確的是（ ）。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C: 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D: 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
47. 題干: 以下為實值期權(quán)的是( )。
A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
參考答案[B]
48. 題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。
A: 200點
B: 180點
C: 220點
D: 20點
參考答案[C]
