2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題三
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2009-11-05
21.中國某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手搞定價(jià)格為660美分/蒲式耳的5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價(jià)格漲到（）美分時(shí)，該進(jìn)口商的期權(quán)能夠達(dá)到損益平衡點(diǎn)
A.640
B.650
C.670
D.680
22.我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是（）
A.CU
B.AL
C.ZN
D.AU
23.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照（ ）元/噸價(jià)格將該合約賣出。
A: 16500
B: 15450
C: 15750
D: 15650
24.當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時(shí)（）
A.實(shí)物交割
B.對沖平倉
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將市場價(jià)格上漲的幅度而定
25.我國實(shí)物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行（）
A.實(shí)物交割
B.對沖平倉
C.協(xié)議平倉
D.票據(jù)交換
26.（）是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)
A.合理的投資方式
B.健全的組織機(jī)構(gòu)
C.資金的有效監(jiān)管
D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理
27.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）
A.盈利3000元
B.虧損3000元
C.盈利1500元
D.虧損1500元
28.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價(jià)為2000元/噸，一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸，同時(shí)將期貨合約為2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是（）
A.2040元/噸
B.2060元/噸
C.1940元/噸
D.1960元/噸
29.期貨交易中套期保值者的目的是（）
A.在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B.通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤
D.利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
30.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場就是（）
A.有廣度的
B.竄的
C.缺乏深度的
D.有深度的
