2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題4
來源：考試吧發(fā)布時(shí)間：2012-05-11
C： 買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期 D： 賣出LME5月銅期貨，同時(shí)買入LME6月銅期貨
97.題干： 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（ ）時(shí)，該投資人獲利。
A： 150元 B： 50 元 C： 100 元 D： -80元
98.題干： 以下能對期貨市場價(jià)格產(chǎn)生影響的是（ ）。
A： 經(jīng)濟(jì)周期 B： 天氣情況 C： 利率水平 D： 投資者對市場的信心
99. 題干： 按道氏理論的分類，趨勢分為（ ）等類型。
A： 主要趨勢 B： 次要趨勢 C： 短暫趨勢 D： 無趨勢
100.題干： 基本分析法的特點(diǎn)是分析（ ）。
A： 價(jià)格變動長期趨勢 B： 宏觀因素 C： 價(jià)格變動根本原因 D： 價(jià)格短期變動趨勢
101.題干： 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（ ）。
A： 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B： 趨勢線維持的時(shí)間越長，越有效
C： 趨勢線起到支撐和壓力的作用D： 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價(jià)值
102.題干： 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（ ）。
A： 企業(yè)債券 B： 銀行債券 C： 銀行票據(jù) D： 銀行存單
103.題干： 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。
A： 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn) B： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會
C： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會
D： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會
104.題干： 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。
A： 交割便利 B： 全部采用現(xiàn)金交割方式交割C： 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D： 容易發(fā)生逼倉行情
105.題干： 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（ ）。
A： 買入日元期貨 B： 賣出日元期貨 C： 買入加元期貨 D： 賣出加元期貨
106.題干： 面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）。
A： 年貼現(xiàn)率為7.24% B： 3個月貼現(xiàn)率為7.24% C： 3個月貼現(xiàn)率為1.81% D： 成交價(jià)格為98.19萬美元
107.題干： 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（ ） .
A： 買進(jìn)看漲期權(quán) B： 買進(jìn)看跌期權(quán) C： 賣出看漲期權(quán) D： 賣出看跌期權(quán)
108.題干： 下列說法錯誤的有（ ）。
A： 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
B： 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C： 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D： 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
109.題干： 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。
A： 9400 B： 9500 C： 11100 D： 11200
110.題干： 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（ ）。
A： 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B： 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同 C： 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D： 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
111.題干： 以下為虛值期權(quán)的是（ ）。
A： 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看跌期權(quán) B： 執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C： 執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看跌期權(quán) D： 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)
112.題干： 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（ ）。
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