2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題4
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-11
A： 最多低20 B： 最少低20 C： 最多低30 D： 最少低30
164.題干： 假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02.當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費、稅金等費用）為（ ）美元。
A： 8600 B： 562.5 C： -562.5 D： -8600
165.題干： 假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當(dāng)日的期貨理論價格為（ ）。
A： 1537點 B： 1486.47點 C： 1468.13點 D： 1457.03點
166.題干： 某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（ ）元。
A： 19000和1019000元 B： 20000和1020000 元 C： 25000和1025000 元 D： 30000和1030000元
167.題干： S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機(jī)者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（ ）。
A： 2250美元 B： 6250美元 C： 18750美元 D： 22500美元
168.題干： 某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸， 請計算該投資人的投資結(jié)果（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計）
A： -30美元/噸 B： -20美元/噸 C： 10美元/噸 D： -40美元/噸
169.題干： 某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價格為1120元/噸時，該投資者收益為（ ）元/噸（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計）
A： 40 B： -40 C： 20 D： -80
170.題干： 某投資者二月份以300點的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為10500點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以200點的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為10000點5月恒指看跌期權(quán)，則當(dāng)恒指跌破（ ）點或者上漲超過（ ）點時就盈利了。
A： （10200，10300） B： （10300，10500） C： （9500，11000） D： （9500，10500）
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