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    41.題干： 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。

    A.K線從下方3次穿越D線

    B.D線從下方穿越2次K線

    C.負值的DIF向下穿越負值的DEA

    D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

    42.題干： 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（ ）。

    A.2

    B.4

    C.6

    D.12

    43.題干： 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）元。

    A.1000

    B.2000

    C.1500

    D.150

    44.題干： 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。

    A.CBOT

    B.KCBT

    C.NYMEX

    D.CME

    45.題干： 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

    A.外匯期貨

    B.利率期貨

    C.股指期貨

    D.股票期貨

    46.題干： 以下說法正確的是（ ）。

    A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

    B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

    C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

    D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

    47.題干： 以下為實值期權(quán)的是（ ）。

    A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

    B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

    C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

    D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

    48.題干： 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。

    A.200點

    B.180點

    C.220點

    D.20點

    49.題干： 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（ ）美分/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

    50.題干： 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。

    A.買入跨式套利

    B.賣出跨式套利

    C.買入寬跨式套利

    D.賣出寬跨式套利

    51.題干： 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。

    A.買入跨式套利

    B.賣出跨式套利

    C.買入蝶式套利

    D.賣出蝶式套利

    52.題干： 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

    A.管理費

    B.經(jīng)紀(jì)傭金

    C.營銷費用

    D.CTA費用

    53.題干： 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。

    A.CTA

    B.CPO

    C.FCM

    D.TM

    54.題干： 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。

    A.管理費

    B.CTA費用

    C.經(jīng)紀(jì)傭金

    D.承銷費用和營銷費用

    55.題干： 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。

    A.價格將大幅波動

    B.投機成分過高

    C.有人操縱市場

    D.期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

    56.題干： 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（ ）。

    A.中國證監(jiān)會

    B.中國期貨業(yè)協(xié)會

    C.期貨交易所

    D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

    57.題干： 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

    A.2.5%

    B.5%

    C.20.5%

    D.37.5%

    58.題干： 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

    A.現(xiàn)貨與期貨價格之差

    B.現(xiàn)貨價格與期貨價格

    C.現(xiàn)貨價格

    D.期貨價格

    59.題干： 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。

    A.1250歐元

    B.-1250歐元

    C.12500歐元

    D.-12500歐元

    60.題干： 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。