2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題（三）
來源：發(fā)布時間：2009-01-19
41.題干: 以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。
A: K線從下方3次穿越D線 B: D線從下方穿越2次K線 C: 負值的DIF向下穿越負值的DEA D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（ ）。
A: 2 B: 4 C: 6 D: 12
43.題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）元。
A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150
44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。
A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME
45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。
A: 外匯期貨 B: 利率期貨 C: 股指期貨 D: 股票期貨
46.題干: 以下說法正確的是（ ）。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界 56.題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構是（ ）。
A: 中國證監(jiān)會 B: 中國期貨業(yè)協(xié)會 C: 期貨交易所 D: 期貨經紀公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差 B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格 C: 現(xiàn)貨價格 D: 期貨價格
59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
A: 1250歐元 B: -1250歐元 C: 12500歐元 D: -12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880
【糾錯】
