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 2013年期貨考試《基礎(chǔ)知識》強化練習(xí)匯總

    四、分析計算題（本題共10個小題，每題2 分，共20分。在每題給出的4 個
選項中，只有1 項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi)）

    161.某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126000加侖，目前價格為0.8935美元／
加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為0.8955美元／加侖。半年后，該工
廠以0.8923美元／加侖購入燃料油，并以0.8950美元／加侖的價格將期貨合約平
倉，則該工廠凈進貨成本為（）美元／加侖。

    A.0.8928

    B.0.8918

    C.0.894

    D.0.8935

    162.某投機者預(yù)測5 月份大豆期貨合約價格將上升，故買人10手（10噸）大
豆期貨合約，成交價格為2030元／噸�？纱撕髢r格不升反降，為了補救，該投機
者在2000元／噸再次買人5 手合約，當(dāng)市價反彈到（）元／噸時才可以避免損失。

    （不計稅金、手續(xù)費等費用）

    A.2010

    B.2015

    C.2020

    D.2025

    163.假設(shè)某投資者持有A B.C 三只股票，三只股票的厴系數(shù)分別為1.2 ，0.9
和1.05，其資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的母系數(shù)為（）。

    A.1.05

    B.1.15

    C.1.95

    D.2

    164.某套利者以63200 元／噸的價格買入1 手（1 手=5噸）10月份銅期貨合
約，同時以63000 元/ 噸的價格賣出12月1 手銅期貨合約。過了一段時間后，將
其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150 元／噸和62850 元／噸。最終該筆
投資的結(jié)果為（）。

    A.價差擴大了100 元／噸，盈利500 元

    B.價差擴大了200 元／噸，盈利1000元

    C.價差縮小了100 元／噸，虧損500 元

    D.價差縮小了200 元／噸，虧損1000元

    165.若A 股票報價為40元，該股票在2 年內(nèi)不發(fā)放任何股利；2 年期期貨報
價為50元。某投資者按10％年利率借4000元資金（復(fù)利計息），并購買該100 股
股票；同時賣出100 股2 年期期貨。2 年后，期貨合約交割，投資者可以盈利
（）元。

    A.120

    B.140

    C.160

    D.180

    166.1 月1 日，上海期貨交易所3 月份銅合約的價格是63200 元／噸，5 月
份銅合約的價格是63000 元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），
則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。

    A.3 月份銅合約的價格保持不變，5 月份銅合約的價格下跌了50元／噸

    B.3 月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5 月份銅合約的價格保持不變

    C.3 月份銅合約的價格下跌了250 元／噸，5 月份銅合約的價格下跌了170
元／噸

    D.3 月份銅合約的價格下跌了170 元／噸，5 月份銅合約的價格下跌了250
元／噸

    167.3 月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3 手（1 手等于
10噸）6 月份大豆合約，買人8 手7 月份大豆合約，賣出5 手8 月份大豆合約。

    價格分別為1740元／噸、1750元／噸和1760元／噸。4 月20日，三份合約的
價格分別為1730元／噸、1760元／噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情
況下，該投機者的凈收益是（）元。

    A.160

    B.400

    C.800

    D.1600

    168.6 月5 日某投機者以95.45 點的價格買進10張9 月份到期的3 個月歐洲
美元利率（EU.RIBOR）期貨合約，6 月20日該投機者以95.40 點的價格將手中的
合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（）美元。

    A.1250

    B.-1250

    C.12500

    D.-12500

    169.某一期權(quán)標(biāo)的物市價是57元，投資者購買一個敲定價格為60元的看漲期
權(quán)，權(quán)利金為2 元，然后購買一個敲定價格為55元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為1 元，
則這一寬跨式期權(quán)組合的盈虧平衡點為（）。

    A.63元，52元

    B.63元，58元

    C.52元，58元

    D.63元，66元

    170.某投資者在5 月份以4.5 美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400
美元／盎司的6 月份黃金看跌期權(quán)，又以4 美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價
格為500 美元／盎司的6 月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格498 美元／盎司買進
一張6 月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，
該投機者的凈收益是（）美元／盎司。

    A.0

    B.0.5

    C.1

    D.1.5