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    四、綜合題（本題共15個小題，每題2分，共30分。在每題所給的選項中。有1個或l個以上的選 項符合題目要求，請將符合題目要求的選項代碼填入括號內(nèi)。）

    141.某交易者以4.53港元的權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權(quán)l(xiāng)0張（1 張期權(quán)合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當(dāng)前的市場價格為63.95港元。當(dāng)股票的市 場價格上漲至70港元時，期權(quán)的權(quán)利金為10.50港元，分析該交易者的損益狀況，并說明該 交易者如何了結(jié)期權(quán)對其最為有利（不考慮交易費(fèi)用）。（　�。�

    A.用行使期權(quán)來了結(jié)期權(quán)，收益為5770港元

    B.用行使期權(quán)來了結(jié)期權(quán)，收益為5470港元

    C.對沖平倉了結(jié)期權(quán)，收益為5470港元

    D.對沖平倉了結(jié)期權(quán)，收益為5770港元

    142.某交易者以86點(diǎn)的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價格為1290的 S&P500美式看跌期貨期權(quán)（1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250 美元），當(dāng)時標(biāo)的期貨合約的價格為1204點(diǎn)。該交易者的盈虧平衡點(diǎn)是（　�。�。

    A.1204

    B.1376

    C.45000

    D.4500

    143.目前世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（　�。�。

    A.道瓊斯平均價格指數(shù)

    B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

    C.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)

    D.香港恒生指數(shù) E.滬深300指數(shù) 在玉米期貨市場上，甲為買方，開倉價格為2100元/噸；乙為賣方，開倉價格為2300元／噸，玉 米搬運(yùn)、儲存、利息等交割成本為80元／噸，雙方商定的平倉價為2260元／噸，商定的交收玉米價格 比平倉價格低60元／噸。 根據(jù)材料，作答144～145題。

    144.期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實際購入的玉米的價格是（　　）元啊/噸，乙實際銷售的玉米價格是（　　）元／噸。

    A.2040

    B.2200

    C.2240

    D.2260

    145.與實物交割相比，通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，買方節(jié)約了（　　）元/噸，賣方節(jié)約了（　　）元/噸。

    A.20

    B.40

    C.60

    D.80

    146.若8月S&P500期貨買權(quán)履約價格為2100，權(quán)利金為50，8月期貨市價為2106，則時間價值為 （　�。�。

    A.50

    B.55

    C.44

    D.45

    147.6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約50手，成交價為2320元/噸，當(dāng)日 結(jié)算價格為2330元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)年需繳納的保證金為（　　）元。

    A.23200

    B.58250

    C.582500

    D.23300

    148.面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為94.63時，以下正確的是（　　）。

    A.年貼現(xiàn)率為5.37%

    B.3個月貼現(xiàn)率為5.37%

    C.3個月貼現(xiàn)率為1.34%

    D.成交價格為98.66萬美元

    149.某進(jìn)口商7月以2800元/噸進(jìn)口大豆，同時賣出9月大豆期貨保值，成交價2850元／噸。該進(jìn) 口商欲尋求基差交易，不久，該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比9月 期貨價（　�。┰�／噸可保證至少40元／噸的盈利。（忽略交易成本）

    A.最少低l0

    B.最多低10

    C.最少低20

    D.最多低20

    150.某投資者在3月份以400點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為l5000點(diǎn)的6月恒指看漲期權(quán)，同 時又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為15000點(diǎn)的6月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破 （　�。�點(diǎn)或恒指上漲（　　）點(diǎn)時該投資者可以盈利。

    A.15700，14300

    B.14600，15300

    C.14700，15400

    D.14600，15400

    151.5月1日某投機(jī)者以97.64的價格買進(jìn)10張9月份到期的6個月歐元利率期貨合約，6月20 日該投機(jī)者以98.12的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者 的凈收益是（　�。�歐元。

    A.-24000

    B.24000

    C.-l2000

    D.12000

    152.2月1日，大連商品交易所黃大豆2號5月份期貨合約的結(jié)算價是3100元／噸，該合約下一交 易日跌停板價格正常是（　　）元/噸。

    A.2884

    B.2972

    C.3012

    D.3278

    153.某新客戶存入保證金l0萬元，8月1日開倉買人大豆期貨合約40手（每手l0噸），成交價為 4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4150元/噸， 交易保證金比例為5%.該客戶的當(dāng)日盈虧是多少元。（　�。�

    A.72500元

    B.7250元

    C.10000元

    D.8000元

    154.在五月初時，六月可可期貨為美元3.15美元／英斗，九月可可期貨為美元3.55美元/英斗，某 投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨，他最有可能預(yù)期的價差金額是（　　）美元。

    A.0.3

    B.0.4

    C.0.5

    D.0.6

    155.S＆P：500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元。某投機(jī)者5月20日在1750.00點(diǎn) 位買入3張8月份到期的指數(shù)期貨合約，并于5月25 Et在1765.00點(diǎn)將手中的合約平倉。在 不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（　�。┟涝�。

    A.8750

    B.2500

    C.11250

    D.16250