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查看匯總：2012年期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》預(yù)測試題及答案匯總

    84.ABCD「解析」牛市套利策略為買入近期期貨合約同時賣出遠(yuǎn)期合約。

    A項盈利為：（1790-1790）+（1770-1760）=10（元/噸）；

    B項盈利為：（1800-1790）+（1770-1770）=30（元/噸）；

    C項盈利為：（1780-1790）+（1770-1750）=10（元/噸）；

    D項盈利為：（1810-1790）+（1770-1780）=10（元/噸）；

    因此，ABCD四項均獲利。

    85.AC「解析」預(yù)期利率上升時，利率期貨的價格將下降，故持有利率期貨多頭能獲利。作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方，將能以比市場更低的利率獲得貸款，故能獲利。

    86.AB「解析」在期貨市場中，商品期貨通常都采用實物交割方式，金融期貨中有的品種采用實物交割方式，有的品種則采用現(xiàn)金交割方式。

    87.BD「解析」由于存貨量減少，當(dāng)年供應(yīng)量將小于需求量，供給的相對減少，導(dǎo)致期貨價格有可能上升。

    88.BCD「解析」套利行為承擔(dān)了價格變動的風(fēng)險。

    89.AB「解析」該投資者進(jìn)行的是賣出套利，當(dāng)價差縮小時投資者獲利。初始的價差為68000-66500=1500（元/噸），所以只要價差小于1500（元/噸），投資者即可獲利。

    90.ABCD「解析」一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。

    91.ABCD「解析」此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價格不變，遠(yuǎn)期月份合約價格下跌。

    92.ABC「解析」在反向市場中，現(xiàn)貨價格要高于期貨價格；近期合約和遠(yuǎn)期合約的價差會擴(kuò)大，買入近期合約賣出遠(yuǎn)期合約，可以獲利。

    93.BCD「解析」基本分析法集中關(guān)注期貨市場價格變動的根本原因，它通過分析一些能實質(zhì)性影響期貨市場價格的因素來判斷期貨市場的走勢。BCD三項為技術(shù)分析的特點。

    94.AC「解析」雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件：①兩個相同高度的高點；②向下突破頸線。

    95.ABC「解析」艾略特波浪理論中，價格并不是主要考慮的因素。

    96.ABC「解析」輪中輪有兩層意思，第一層意思是這個圓輪圖既可以預(yù)測價位，又可以預(yù)測時間；第二層意思是這個圓輪圖既可以分析長期周期，也可以分析中期周期或短期周期，而周期中有的周期，本來就是重重疊疊很難分得清楚。

    97.ABCD「解析」期貨投機(jī)交易的方法有買低賣高或賣高買低、平均買低或平均賣高、金字塔式買入賣出等。

    98.AD「解析」金字塔式的買入賣出方法，應(yīng)在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，以逐次遞減的方式增倉。

    99.AC「解析」套利交易和投機(jī)交易都能提高市場的流動性。

    100.AB「解析」反向市場熊市套利時，近期月份合約價格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約。

    101.AC「解析」B項屬于跨期套利，D項屬于跨市場套利。

    102.ABC「解析」蝶式套利與普通的跨期套利相比，風(fēng)險和利潤都比較小。

    103.ABC「解析」正是由于套利者的參與，使得市場流動性更強，商品期貨價格趨于一致，從而縮小了投機(jī)者的獲利空間，使得投機(jī)者平均收益降低。因此，D項不正確。

    104.ACD「解析」B項影響商品的供給量。

    105.ABCD「解析」除利率和匯率因素之外，作為金融貨幣體系重要組成部分的股票及債券市場、黃金市場和外匯市場的運行，也會影響期貨市場的運行。

    106.ABC「解析」持倉費是指為擁有或保留某種商品、有價證券等而支付的倉儲費、保險費和利息等費用總和。