2010年期貨從業(yè)資格期貨交易制度與交易流程習(xí)題（3）
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-09-02
單選題
1當(dāng)會員或是客戶某持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的()時，應(yīng)該執(zhí)行大戶報告制度。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
答案：C
2在交易中同時買人和賣出兩種期貨合約月份的指令是()，在這種指令中，一個指令執(zhí)行后，另一個指令也立即執(zhí)行。
A.市場指令
B.套利指令
C.雙向指令
D.止損指令
答案：B
3下面對歷史持倉盈虧描述正確的是()。
A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
答案：D
4一節(jié)一份制這種叫價方式在()比較普遍。
A.英國
B.美國
C.荷蘭
D.日本
答案：D
5關(guān)于豆粕合約持倉量變化時交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述不正確的是()。
A合約月份雙邊持倉總量<=20萬手，交易保證金比率為合約價值的7%。
B合約月份雙邊持倉總量大于20萬手且小于25萬手，交易保證金比率為合約價值的10%
C合約月份雙邊持倉總量大于35萬手且小于40萬手，交易保證金比率為合約價值的9%
D合約月份雙邊持倉總量大于30萬手且小于35萬手，交易保證金比率為合約價值的15%
答案：C
多選題
6下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是()。
A.當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
B.持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉當(dāng)日結(jié)算價)×持倉量
D.平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧
答案：ABD
7關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有( )。
A.交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，調(diào)整改變持倉報告水平
B.交易所將不定期地對會員或客戶提供的材料進(jìn)行核查
C.客戶在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持有頭寸合計達(dá)到報告界限，由交易所指定并通知有關(guān)經(jīng)紀(jì)會員，負(fù)責(zé)報送該客戶應(yīng)報告情況的有關(guān)材料
D.當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會員報告 。
答案：ABCD
8期貨經(jīng)紀(jì)公司在每日結(jié)算后向客戶發(fā)出交易結(jié)算單。交易結(jié)算單一般載明下列事項(xiàng)()。
A.賬號及戶名、成交日期、成交品種、合約月份
B.成交數(shù)量及價格、買人或者賣出、開倉或者平倉
C.當(dāng)日結(jié)算價、保證金占用額和保證金余額D.交易手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用、稅款等需要載明的事項(xiàng)
答案：ABCD
9關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有()。
A.采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險
B.套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉也受限制
C.交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實(shí)施
D.會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額
答案：ACD
10下面對我國期貨合約交割結(jié)算價描述正確的是()。
A.有的是以合約交割配對日的結(jié)算價為交割結(jié)算價
B.有的以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價為交割結(jié)算價
C.有的以第一個交易日到最后交易日所有結(jié)算價的加權(quán)平均價為交割結(jié)算價
D.交割商品計價以交割結(jié)算價為基礎(chǔ)
答案：ABCD
