期貨基礎(chǔ)知識全真模擬試題一(7)
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-02-07
判斷題
121. 題干: 1995年3月19日發(fā)生的“319”事件和1995年3月27日發(fā)生的國債期貨“327”事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會于1995年5月暫停了國債期貨交易。
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122. 題干: 遠(yuǎn)期交易收取多少保證金由交易雙方商定，甚至雙方可以商定不收保證金。
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123. 題干: 期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標(biāo)的商品。
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124. 題干: 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。
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125. 題干: 無論價格漲跌,套期保值總能實(shí)現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。
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126. 題干: 上海期貨交易所對銅、鋁期貨合約的交割月份規(guī)定是一樣的。
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127. 在進(jìn)行實(shí)物交割時，買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價為實(shí)際交割商品的價格。
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128. 如果期貨價格上升，則基差一定下降。
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129.
題干: 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是10噸/手。
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130. 期貨交易雙方不發(fā)生直接關(guān)系，只和結(jié)算部門發(fā)生關(guān)系，結(jié)算部門是所有合約賣方的買方，所有合約買方的賣方。
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131.
題干: 在開盤價集合競價中，高于開盤價的買入申報將全部成交，低于開盤價的賣出申報也將全部成交。
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132. 題干: 我國期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式為:當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。
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133. 題干: 在期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中，交易雙方可以用倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，也可以用倉單以外貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)。
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134. 題干: 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術(shù)性強(qiáng)市。
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135. 漲跌停板的確定，主要取決于該種商品現(xiàn)貨市場價格波動的頻繁程度和波幅的大小。一般來說，商品的價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應(yīng)設(shè)置得小一些，反之則大一些。
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136.當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)執(zhí)行大戶報告制度。進(jìn)行套期保值交易的會員或客戶不需要執(zhí)行大戶報告制度。
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137. 題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
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138. 題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。
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139. 題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進(jìn)行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進(jìn)行每日結(jié)算。
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140. 題干: 當(dāng)一種期權(quán)處于極度實(shí)值或者極度虛值時，其時間價值將趨向于零。
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141. 題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。
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142. 題干: 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。
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143. 題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。
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144. 題干: 利用期貨市場進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者完全消除現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。
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145. 在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金。
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146. 期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對沖基金有密切的聯(lián)系。
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147. 基金管理人也稱為基金公司，是適應(yīng)投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是投資基金的設(shè)計者和基金運(yùn)作的決策者。
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148. 對于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會逐漸減少，應(yīng)逐日降低保證金的比率。
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149. 美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時候可以行使權(quán)利。
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150. 現(xiàn)金結(jié)算，是指期貨合約到期時不進(jìn)行實(shí)物交割，而是根據(jù)最后交易日的結(jié)算價格計算交易雙方的盈虧，并直接劃轉(zhuǎn)雙方的保證金以結(jié)清頭寸的一種結(jié)算方式。
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