期貨基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題一(2)
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2010-02-07
21.題干: 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，該合約漲停板價(jià)格為( )元/噸。
A: 16500
B: 15600
C: 15750
D: 15650
參考答案[B]
22.題干: 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在( )比較普遍。
A: 英國
B: 美國
C: 荷蘭
D: 日本
參考答案[D]
23.
題干: 我國實(shí)物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行( )。
A: 實(shí)物交割
B: 對(duì)沖平倉
C: 協(xié)議平倉
D: 票據(jù)交換
參考答案[A]
24.
題干: 上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500元/噸，買入價(jià)格為15510元/噸，前一成交價(jià)為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元/噸。
A: 15505
B: 15490
C: 15500
D: 15510
參考答案[C]
25.
題干: 期貨交易中套期保值者的目的是( )。
A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B: 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C: 通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤
D: 利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
參考答案[B]
26.題干: 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )。
A: 盈利3000元
B: 虧損3000元
C: 盈利1500元
D: 虧損1500元
參考答案[A]
27.
題干: 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000元/噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。
A: 2040元/噸
B: 2060元/噸
C: 1940元/噸
D: 1960元/噸
參考答案[D]
28.
題干: 多頭套期保值者在期貨市場(chǎng)采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭部位，他們有可能( )。
A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
B: 儲(chǔ)存了實(shí)物商品
C: 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)
D: 沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品
參考答案[C]
29.題干: 某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )。
A: -50000元
B: 10000元
C: -3000元
D: 20000元
參考答案[B]
30.題干: 7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: >-30
B: <-30
C: <30
D: >30
參考答案[B]
31.
題干: 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。
A: 0.8928
B: 0.8918
C: 0.894
D: 0.8935
參考答案[A]
32.
題干: 判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場(chǎng)感覺
D: 歷史同期狀況
參考答案[B]
33.
題干: 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以( )。
A: 平倉
B: 持倉
C: 增加持倉
D: 減少持倉
參考答案[C]
34.
題干: 大豆提油套利的作法是( )。
A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約
D: 只購買大豆期貨合約
參考答案[A]
35.
題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。
A: 500元，-1000元，11075元
B: 1000元，-500元，11075元
C: -500元，-1000元，11100元
D: 1000元，500元，22150元
參考答案[B]
36.題干: 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。
A: 牛市套利
B: 蝶式套利
C: 相關(guān)商品間的套利
D: 原料與成品間套利
參考答案[D]
37.
題干: 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由( )組成。
A: 上升(或下降)的4個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
B: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程
C: 上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程
D: 上升(或下降)的6個(gè)過程和下降(或上升)的2個(gè)過程
參考答案[C]
38.題干: K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。
A: 收盤價(jià)
B: 開盤價(jià)
C: 最高價(jià)
D: 最低價(jià)
參考答案[A]
39.題干: 以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。
A: MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA
B: KDJ處于80附近
C: 威廉指標(biāo)處于20附近
D: 正值的DIF向上突破正值的DEA
參考答案[D]
40.題干: 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是( )。
A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
參考答案[C]
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